Dans le premier cours d’actuariat IARD, nous avons vu l’importance de la ségmentation, et son implication sur le calcul des primes (passer d’une espérance mathématique à une espérance conditionnelle). Pour aller un peu plus loin, quelques compléments,
- chapitre 9,10, 11 dans Wendler & Modlin (2009) http://casact.org/lib…
pour une lecture plus économique de la problématique de la segmentation en assurance
- Hoy (1982) http://jstor.org/…
- Dahlby (1983) http://ppge.ufrgs.br/…
ou pour une lecture plus légale
- Paris (2004) http://books.google.ca/…
Sinon, plusieurs articles de vulgarisation peuvent être lu sur internet,
- Éthique, statistique et tarification http://ffsa.fr/…
- La segmentation : un fondement essentiel de l’assurance http://ffsa.fr/…
- La segmentation dans les assurances… http://actu-assurance-sante.net/…
- Jusqu’où faut-il segmenter? http://lalibre.be/…
La première démo aura lieu lundi, en salle informatique. Karim sera une introduction au langage R, à la manipulation des variables (qualitatives et quantitatives). Je mettrais en ligne les transparents en fin de semaine, et les codes seront mis en ligne dans le courant de la semaine prochaine.
Comme annoncé hier, il n’y aura pas cours mercredi prochain. Le mercredi suivant, nous verrons la modélisation des variables indicatrices, i.e. la régression logistique, et les arbres de régression. On supposera que le modèle linéaire aura été vu, je mets un lien vers les transparents du cours ACT6420 de la session passée, notes de cours transparents1 et transparents2. Il est aussi possible de relire Frees (2010), chapitres 3, 4, 5 et 6.
- Frees (2010), chapitre 11 (p 305-342)
- Greene (2012), sections 17.2 et 17.3 (p 863-715)
- de Jong & Heller (2008), chapitre 7
Pour commencer à pratiquer la régression logistique, on utilisera la petite fonction suivante
Sinon, la Casualty Actuarial Society a mis en ligne plusieurs documents en ligne sur les arbres de régression (qui sont peu abordés dans les livres mentionnés auparavant),
- Derig & Francis (2006) http://casact.org/…
- Guszcza (2004) http://casact.org/…
- Guszcza (2005) http://casact.org/…
- Hadidi (2003) http://casact.org/…
pour une comparaison de toutes les méthodes
- Francis (2007) http://casact.org/…
- Monsour (2004) http://casact.org/…
Les transparents seront mis en ligne en fin de semaine prochaine. A suivre donc…
Arthur Charpentier
Arthur Charpentier, professor at UQaM in Actuarial Science. Former professor-assistant at ENSAE Paristech, associate professor at Ecole Polytechnique and assistant professor in Economics at Université de Rennes 1. Graduated from ENSAE, Master in Mathematical Economics (Paris Dauphine), PhD in Mathematics (KU Leuven), and Fellow of the French Institute of Actuaries.
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