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Triangles et provisionnement
La première partie du cours sur le provisionnement (calcul des provisions pour sinistres à payer) aura lieu dans 10 jours. Les transparents sont en ligne ici, et portent sur la construction des...
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Examen intra, régression logistique et de Poisson
L’examen intra du cours ACT2040 aura lieu mercredi matin, de 9:00 à 12:00. Aucun document autorisé, sauf les calculatrices (modèle standard, cf plan de cours), et les téléphones seront formellement...
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Examen intra, éléments de correction
L’énoncé de l’examen intra est en pdf ici et comme annoncé par courriel, la correction de l’intra est dans le pdf en ligne. Comme personne ne semble en désaccord avec les réponses proposées, les notes...
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Solvabilité et provisionnement
Mercredi, nous allons aborder en cours les aspects de solvabilité des compagnies d’assurance IARD. Plus particulièrement, nous parlerons des provisions pour sinistres à payer, ou “provision for claims...
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Chain Ladder, avec R
Un billet rapide pour mettre en ligne des parties du code tapé en cours, mercredi dernier. On avait commencé par convertir la feuille du classeur excel en un fichier texte, pour faciliter la lecture,...
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Reserving with negative increments in triangles
A few months ago, I did published a post on negative values in triangles, and how to deal with them, when using a Poisson regression (the post was published in French). The idea was to use a...
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Réassurrance
Mercredi aura lieu le dernier cours d’actuariat IARD. Parmi les compléments, Introduction à la réassurance, publié par Swiss Re, ou ainsi que quelques documents plus techniques, comme The Pareto model...
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Overdispersed Poisson et bootstrap
Pour le dernier cours sur les méthodes de provisionnement, on s’est arrête aux méthodes par simulation. Reprenons là où on en était resté au dernier billet où on avait vu qu’en faisant une régression...
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Provisionnement et tarification, examen final
L’examen final du cours ACT2040 avait lieu ce matin. L’énoncé est en ligne ainsi que des éléments de correction. En cas d’erreurs, merci de me le faire savoir rapidement, avant que je ne saisisse les...
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Poisson regression on non-integers
In the course on claims reserving techniques, I did mention the use of Poisson regression, even if incremental payments were not integers. For instance, we did consider incremental triangles >...
View ArticleR tutorials
My course on non-life insurance (ACT2040) will start in a few weeks. I will use R to illustrate predictive modeling. A nice introduction for those who do not know R can be found online.
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Residuals from a logistic regression
I always claim that graphs are important in econometrics and statistics ! Of course, it is usually not that simple. Let me come back to a recent experience. A got an email from Sami yesterday, sending...
View ArticleAssurance IARD
Mercredi aura lieu le premier cours d’assurance IARD de la session (ACT2040). Le plan de cours est en ligne, ainsi que les transparents de la première session. Nous verrons une introduction a la...
View ArticleIntroduction à la régression logistique et aux arbres
Pour le second cours ACT2040, on va finir l’introduction (et les rappels de statistique inférentiel) puis attaque la première grosse section, sur la régression logistique et aux arbres de...
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Non-observable vs. observable heterogeneity factor
This morning, in the ACT2040 class (on non-life insurance), we’ve discussed the difference between observable and non-observable heterogeneity in ratemaking (from an economic perspective). To...
View ArticleRégression de Poisson
Mercredi, on finira les arbres de classification, et on commencera la modélisation de la fréquence de sinistre. Les transparents sont en ligne. Comme annoncé lors du premier cours, je suggère de...
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Logistic regression and categorical covariates
A short post to get back – for my nonlife insurance course – on the interpretation of the output of a regression when there is a categorical covariate. Consider the following dataset > db =...
View ArticleNice tutorials to discover R
A series of tutorials, in R, by Anthony Damico. As claimed on http://twotorials.com/, “how to do stuff in r. two minutes or less, for those of us who prefer to learn by watching and listening“. So far,...
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ROC curves and classification
To get back to a question asked after the last course (still on non-life insurance), I will spend some time to discuss ROC curve construction, and interpretation. Consider the dataset we’ve been using...
View ArticleRegression on variables, or on categories?
I admit it, the title sounds weird. The problem I want to address this evening is related to the use of the stepwise procedure on a regression model, and to discuss the use of categorical variables...
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